Zarządzanie ryzykiem w małym banku : w kontekście zmieniających się regulacji nadzorczych
Odpowiedzialność: | Wiesław Żółtkowski. |
Hasła: | Ryzyko bankowe - zarządzanie Nadzór bankowy - prawo - Polska Banki spółdzielcze - prawo - Polska |
Adres wydawniczy: | Warszawa : CeDeWu, 2017. |
Opis fizyczny: | 235 stron : ilustracje ; 24 cm |
Uwagi: | Bibliografia na stronie 235. |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
- Wstęp
- 1. Czym jest ryzyko bankowe?
- 1.1. Wprowadzenie
- 1.2. Ryzyko - zdefiniowana niepewność skutków określonego działania
- 1.3. Okiem praktyka
- 1.4. Polskie doświadczenia
- 1.5. Obecne wyzwania
- 2. Ryzyko działania banku
- 2.1. Rodzaje ryzyka bankowego
- 2.2. Zarządzanie ryzykiem
- 3. Geneza nowoczesnych regulacji nadzorczych
- 3.1. Instytucjonalny nadzór bankowy
- 3.2. Umowa Kapitałowa Bazylea I
- 3.3. Umowa Kapitałowa Bazylea II
- 3.4. Wdrożenie Dyrektywy CRD w Polsce
- 3.5. Nowa Umowa Kapitałowa - Filar III
- 3.6. Reakcja na kryzys finansowy
- 3.7. Jednolite wymogi nadzorcze wobec banków w krajach UE
- 3.8. Jakie zmiany jeszcze nas czekają?
- 3.9. Regulacje nadzorcze wobec małych banków
- 4. Praktyczne zadania banków w zakresie wdrażania nowych regulacji
- 4.1. Podejście do regulacji w małym banku komercyjnym.
- 4.2. Inaczej w bankach spółdzielczych
- 4.3. Planowanie procesu wprowadzania zmian
- 4.4. System zarządzania bankiem
- 4.5. System zarządzania ryzykiem bankowym
- 4.6. Cenotwórcza funkcja pomiaru narażenia działalności banku na ryzyko
- 5. Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka bankowego
- 5.1. Ryzyko działalności bankowej
- 5.2. Minimalny poziom kapitału
- 5.3. Bank otwarty
- 5.4. Najważniejsze zasady budowy modeli zarządzania ryzykiem bankowym
- 5.5. Ryzyko regulacji
- 5.6. System zarządzania bankiem
- 5.7. Metody opracowania procesu zarządzania kapitałem
- 6. Ryzyko kredytowe i kontrahenta
- 6.1. Ryzyko rozliczenia, dostaw oraz ryzyko kontrahenta
- 6.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
- 6.3. Metody szacowania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego
- 6.4. Metoda standardowa
- 6.5. Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
- 6.6. Szczegółowe regulacje z Rozporządzenia UE 575/2013
- 6.7. Stosowanie wobec ekspozycji detalicznych i mieszkaniowych parametrów do obliczania oczekiwanej straty
- 6.8. Modele ratingowe
- 6.9. Zarządzanie portfelem kredytowym
- 6.10. Testy warunków skrajnych
- 7. Ograniczanie ryzyka kredytowego - ryzyko rezydualne
- 7.1. Ograniczanie ryzyka kredytowego w metodzie standardowej i metodzie wewnętrznych ratingów
- 7.2. Techniki ograniczania ryzyka kredytowego
- 8. Ryzyko koncentracji
- 8.1. Duże ekspozycje
- 8.2. Zarządzanie ryzykiem koncentracji łącznego zaangażowania
- 8.3. Ryzyko przekroczenia progu koncentracji kapitałowej
- 8.4. Ryzyko koncentracji portfela kredytowego
- 8.5. Ryzyko koncentracja portfela kredytowego w sytuacji niedostatecznych danych
- 8.6. Szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka koncentracji
- 9. Ryzyko wynikające z sekurytyzacji
- 10. Ryzyko zmiany warunków makroekonomicznych
- 11. Ryzyko rynkowe
- 11.1. Ogólne zasady zarządzania ryzykiem rynkowym
- 11.2. Metody mierzenia ryzyka rynkowego
- 11.3. Ryzyko walutowe
- 11.4. Ryzyko cen towarów
- 11.5. Ryzyko rozliczenia
- 11.6. Modele wewnętrzne do obliczania wymogu w zakresie funduszy własnych
- 12. Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
- 12.1. Wewnętrzne modele ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym
- 12.2. Luka przeszacowania
- 12.3. Luka duracji
- 12.4. Ryzyko bazowe
- 12.5. Metoda elastyczności stopy procentowej
- 12.6. Ryzyko opcji klienta
- 12.7. Limitowanie ryzyka stopy procentowej
- 13. Ryzyko operacyjne
- 13.1. Charakterystyka zdarzeń z obszaru ryzyka operacyjnego
- 13.2. Wyznaczanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego
- 13.3. Miary ryzyka operacyjnego
- 13.4. Uwagi praktyczne
- 14. Ryzyko płynności i finansowania
- 14.1. Zasady zarządzania ryzykiem płynności
- 14.2. Obliczanie luki niedopasowania (GAP)
- 14.3. Planowanie
- 14.4. Zarządzanie płynnością bieżącą, krótkoterminową i długoterminową
- 14.5. Nowe miary ryzyka płynności
- 14.6. Testowanie warunków skrajnych
- 14.7. Szacowanie wartości adekwatnego kapitału wewnętrznego
- 15. Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej
- 16. Testowanie warunków skrajnych
- 17. Ład korporacyjny
- Literatura
Zobacz spis treści
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)